Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu przedsiębiorców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięć, dziesięć i 20 dni ruchu średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średnią na 10 dni, która przekracza średnią 20 dni, jest często używana jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako ruchomą wstęgę średnią Jak widać z poniższej tabeli, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrotność są potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre zyski jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy oglądaj te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena przesunięcia się poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średnie średnie. Przeciętne przecięcia nie mogą być najlepszymi sygnałami wejścia. Istnieje wiele sposobów wykorzystania średnich ruchomej do handlu, ale zdecydowanie najczęstszą metodą jest handel, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina długą średnią ruchoma Na przykład , jeśli 10-dniowa krzyżowa krzyż powyżej 30-dniowego MA zakładamy zazwyczaj, że mamy nowy sygnał kupna. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, co dokładnie dzieje się w punkcie przecięcia Kiedy t on 10-dniowy MA i 30-dniowy MA są w tej samej cenie, tendencja nie jest tak jasna, jak to powinno być To, co naprawdę obserwujemy w punkcie przecięcia jest to, że średnia z ostatnich 30 cen jest dokładnie taka sama jako średnia z ostatnich 10 cen Jeśli szukamy trendów w handlu, to jednakowe relacje dwóch średnich kroczących nie są wiarygodnym lub logicznym wskazaniem na tendencję na rynku tendencji wzrostowej, co oznacza, że średnie ceny w ciągu ostatnich 10 dni powinny być znacznie wyższa niż średnia z ostatnich 30 dni Wprowadzając nowe transakcje w punktach krzyżowych, ograniczamy nasz handel do punktów, które mogą nie odzwierciedlać dokładnie tego, na co powinniśmy robić. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w systemie trendów, chcemy handlować, gdy trend jest jasny i wiarygodny nie, gdy trend jest pomylony i wątpliwy. Zamiast obrotu na crossoversach powinniśmy realizować nasze transakcje, gdy średnie ruchome są równoległe lub kiedy krótkotrwała średnia ruchoma idzie daleko od dłuższego t erm średnia ruchoma Być może krótkoterminowa MA powinna pozostać minimalną liczbą jednostek o średniej wartości True Range powyżej długoterminowej matury o kilka dni Uważam, że procedura ta dałaby nam bardziej wiarygodne i częstsze sygnały wejścia w kierunku dominującego trendu, co jest dokładnie tym, co chcemy Zidentyfikować najbardziej wiarygodne trendy, które chcemy zobaczyć stoki różnych średnich ruchów, które poruszają się stale w tym samym kierunku, a nie przekraczać w przód iw tył. Spójrz na wykres dowolnego rynku z silną tendencją zobaczy, że ruchome średnie nie przemieszczają się tam iz powrotem wielokrotnie będą poruszać się w tym samym ogólnym kierunku mniej lub bardziej równolegle Teraz spójrz na wykres na rynku pozagiełdowym Ponieważ rynek ten porusza się bokiem, średnia ruchoma będzie przechodząc tam iz powrotem bardzo często Spójrzmy na implikacje tego prostego zbadania wykresów Jeśli prowadzimy transakcje typu crossovers, będziemy handlować najczęściej na rynkach, które nie są trendami i co najbardziej chcemy Nie, to oczywiście nie to, czego chcemy Chcielibyśmy odwrotnie Chcemy częstych możliwości wejścia na rynki trenujące i chcemy uniknąć jak największej liczby transakcji na rynkach, które nie są trendami. Błąd w logice handlu przecinającymi przecięcia średnie rozciąga się także na niektóre interpretacje MACD Moving Average Convergence and Divergence i DMI Directional Movement Indicator Jeśli patrzymy na MACD chcemy zobaczyć obie linie, każda linia odzwierciedla ruchome średnie relacje poruszające się w tym samym kierunek Nie chcemy widzieć ich przekraczania Kiedy patrzymy na DMI, chcemy zobaczyć linie Plus DI i linie Minus DI przemieszczające się w przeciwnych kierunkach i na pewno nie przekraczać Pamiętaj, kiedy linie Plus DI i Minus DI przecinają się to mówi nam że rynek jest w równowadze i nie ma kierunku, że wielkość ruchu w górę iw dół jest dokładnie taka sama Co czyni nasz ulubiony wskaźnik, ADX, więc jest to, że wzrasta tylko wtedy, gdy Plus DI i Minus DI przemieszczają się w przeciwnych kierunkach, a odległość pomiędzy dwoma wskaźnikami poszerza się. Przy odrobinie myśli i wysiłku jestem pewien, że możemy zaprojektować pewne wiarygodne sygnały wejścia, które są oparte na ruchu średnie, ale uniknąć typowych sygnałów krzyżowych Na przykład możemy zmierzyć nachylenie kilku średnich kroczących i kiedy wszystkie średnie nachylają się do góry, będziemy mieli sygnał kupna. Możemy również zmierzyć odległość między kilkoma średnimi ruchoma i zrealizować nasze transakcje, gdy średnie są wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, ale zaczynają coraz dalej od siebie Ta procedura dałaby nam szereg sygnałów wejściowych w tym samym pierwotnym trendzie Powinno to zapewnić doskonałą strategię wprowadzania i ponownego wprowadzania. Subskrybować i skontaktować się z subskrybować nasz Newsletter. Three Ways to Handel z ruchoma średnią. Ładowacze mogą używać średniej matematyki do swoich korzyści, używając średniej ruchomej. Średnie ruchome mogą być wykorzystane do inicjowania positi które mogą uwzględniać wiele średnich ruchów, aby dopasować się do ich strategii, aby osiągnąć określone cele. Identyfikatory mogą być trudnymi narzędziami Wiedząc, które z nich mają być użyte i jak z nich korzystać, może być wystarczająco skomplikowane, ale dowiedzieć się, jak właściwie zatrudnić cała strategia na właściwym otoczeniu rynkowym może być najtrudniejszym pytaniem dla przedsiębiorców, z którymi się kieruję. Mój kolega Rob Pasche spojrzał na Indeks Relatywnego Siły RSI w artykule Overbought Over Over i Co to oznacza dla Handlowców, ale w dziedzinie wskaźników , najbardziej uproszczona jest prawdopodobnie średnia ruchoma. Średnia ruchoma jest po prostu ostatnią ceną zamknięcia x okresu, która została dodana i podzielona przez liczbę zaobserwowanych okresów. I to w jej prostocie leży jej piękno Kiedy ceny są wyższe, średnia ruchoma będzie odzwierciedlać to również poprzez wyższy poziom I kiedy ceny są niższe, te nowe niższe ceny zaczną być uwzględniane w średniej ruchomej, a także zaczynają się obniżać. Gdy ten uśredniony efekt przyniesie element opóźnień, to również pozwala przedsiębiorcy na idealny sposób klasyfikacji trendów i warunków trenowania. W tym artykule omówimy trzy różne sposoby używania wskaźnika utylitarnego przez przedsiębiorcę . Jako filtr trenerski. Ponieważ średnia ruchoma robi tak świetną robotę identyfikacji tego trendu, może być łatwo wykorzystana do zaoferowania przedsiębiorcom tendencji do stron w swoich strategiach. Jeśli więc działanie cenowe jest powyżej średniej ruchomej, tylko długie pozycje są badane, podczas gdy działanie cenowe poniżej średniej wartości przejściowej oznacza, że pobierane są tylko krótkie pozycje. W przypadku tego efektu filtrowania tendencje, długoterminowe średnie ruchome zazwyczaj działają lepiej, ponieważ ustawienia szybszego okresu mogą być zbyt aktywne dla uzyskania pożądanego efektu filtrowania. Moving Average jest popularnym przykładem, który po prostu jest ostatnim 200-dniowym cenami zamknięciami dodanymi i podzielonymi przez 200. Po tym jak uzyskał się nastawienie i przedsiębiorcy wiedzą, w jakim kierunku chcą szukać tr ade na rynku, pozycja może być wyzwalana na wiele sposobów Oscylator taki jak RSI lub CCI może pomóc handlowcom złapać rewersyjne, identyfikując krótkoterminowe transakcje kupna lub przeterminowane. Na poniższym obrazku przedstawiamy przykładowy kanał towarowy CCI Indeks z 200-dniową średnią ruchliwą jako filtr trendu. Średnia średnia jako filtr trendu, CCI jako wyzwalacz dla początkujących. Zremasterowany z Marketscope Trading Station II przygotowany przez Jamesa Stanleya. Jako na rygorystycznych inicjacjach p osition. Taking pomysł strategii krok dalej, logika średniej ruchomej może być również wykorzystana do faktycznego otwarcia nowych pozycji. Po tym wszystkim, jeśli działanie cenowe wykazuje stan trenujący, przebywając powyżej średniej ruchomej, logika nie wymaga, aby samo działanie przekraczało średnia ruchoma może mieć także tendencje do konotacji. Podmioty gospodarcze mogą również posługiwać się przecinką średniej ceny przecięcia cen jako czynnikiem uruchamiającym nowe pozycje, jak pokazano poniżej. Średnia ruchoma może być również wykorzystana do inicjowania pozycji w kierunku tendencji. Zremasterowany z Marketscope Trading Station II przygotowany przez Jamesa Stanleya. Minusem średniej ruchomych czynników jest to, że rynki o krótkich czasach lub trendy mogą zapraszać niechlujne wpisy, ponieważ ceny za zatłoczone wahają się wokół i dookoła określonej grupy s wysoce sugerowane, aby uniknąć używania średniej ruchomych spust w izolacji bez jakichkolwiek innych filtrów lub ograniczeń Czyniąc to może oznaczać ogromne straty, jeśli rynki stłumić lub przedziału przez dłuższy okres czasu. Jako Trigger Crossover. Trzeci i ostatni sposób, że ruchome średnie mogą być wdrożony jest z przecinką średniej ruchomej Jest to bardzo często spotykany sposób uruchamiania transakcji, ale ma niepożądany wpływ na szczególnie opóźnione wprowadzenie dwóch różnych wskaźników opadających, a nie tylko jednego, tak jak w przypadku używania matrycy jako filtra lub wyzwalacza indywidualnymi przykładami ruchomych przeciętnych przejazdów są przejazdy dwudziestego i pięcioletniego, przejazd dwudziestym i dwustopniowy, przecięcie dwudziestu i 200 i przecięcie 50 i 200 lat powszechnie nazywane krzyżem śmierci, gdy 50 idzie poniżej 200 lub złoty krzyż, gdy 50 przekracza 200. 50 dniowy 200-dniowy ruchoma średnia przecina. Created z Marketscope Trading Station II. To może być krok po kroku z wieloma analizami ramek czasowych Handlowcy mogą przeglądać wykresy długoterminowe, aby użyć ruchomych filtrów średnich, jak nakreśliliśmy w 1 części tego artykułu, a następnie skrzyżowanie może być użyte jako wyzwalacz w kierunku tendencja do krótszego czasu. Chociaż żaden wskaźnik nie będzie idealny, te trzy metody wskazują użyteczność, którą można przynieść do tabeli ze średnią ruchomą i jak łatwo handlowcy mogą korzystać z tego wszechstronnego narzędzia do uruchamiania transakcji z wyprzedzeniem iw przyszłości przed bardzo dużymi, nadmiernymi ruchami na rynku .--- Napisał James Stanley. James jest dostępny na Twitterze JStanleyFX. Aby przyłączyć się do listy dystrybucji James Stanley, kliknij tutaj. Chcesz poprawić swoją edukację FX Education DailyFX niedawno uruchomiłeś ed DailyFX University, który jest całkowicie wolny dla wszystkich i wszystkich handlowców. DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów wpływających na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment